基于CANSLIM法则的多因子量化策略研究
王涛

上海大学 经济学院，上海，201899；

摘要：我国资本市场尚未成熟，非理性因素导致市场波动较大。为应对这一环境，量化投资成为重要手段。本文基于欧奈尔的CANSLIM法则，构建了适用于中国市场的量化模型，并结合情绪择时进行优化。通过将CANSLIM法则量化为5个检验因子，并利用2018-2020年沪深300成分股数据，筛选出2个有效因子，构建打分模型。测试区间为2021年1月至2023年12月，每月初按打分选5只个股等权重调仓。回测结果显示，模型收益率达194.84%，结合情绪择时优化后进一步提升至229.19%，评价指标和收益率曲线表现良好。研究表明，该模型在复杂市场环境中有效，可为投资者提供参考。

关键词：CANSLIM法则；量化投资；中国市场

参考文献

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