数字普惠金融能抑制股价同步性吗？
孙泾渭

长春理工大学 经济管理学院，吉林长春，130000；

摘要：以2012—2023年A股上市公司为样本，采用双向固定双重查分模型，考察了数字普惠金融对股价同步性的政策效应。研究表明，数字普惠金融能够抑制股价同步性。本研究拓展了我国数字普惠金融对于股价同步性的政策效果，为促进我国数字普惠金融完善与资本市场改革具有借鉴意义。

关键词：股价同步性；数字普惠金融；双重差分模型

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